Розширена анотація українською мовою
У цій статті розглянуто науково-методичні підходи до формування оптимального портфеля цінних паперів. Розглянуто моделі Г. Марковіца та У. Шарпа, зроблено їх порівняльний аналіз, побудовано криві байдужості для розглянутих моделей. Аналіз вибору кращої моделі оптимізації інвестиційного портфеля здійснено на базі даних фондової біржі РТС.
Ключові слова: оптимальний портфель, оптимізація, портфель інвестицій, портфель Марковіца, портфель Шарпа.
Цитувати як: Oliynyk, V., Frolov S. & Leshchenko, Yu. (2012). Some aspects of financial instruments portfolio optimization. Marketing and Management of Innovations, 1, 140-147. https://doi.org/10.21272/mmi.2012.1-15
Ця стаття публікуються за ліцензією Creative Commons Attribution International License
Список використаних джерел
- Markowitz H.M. Portfolio Selection / Harry M. Markowitz. // Journal of Finance. – 1952. – no7. – R. 77-91.
- Sharp U. Investicii / U. Sharp, G. Aleksander, Dzh. Beyli. – M. : INFRA-M, 2001. – 1028 s.
- Tobin J. Liquidity Preference as Behavior Towards Risk / J.Tobin // The Review of Economics Studies . – 1958. – Vol.25, no.2. – P. 65-86.
- Vins R. Matematika upravleniya kapitalom / R. Vins. – M. : Alpina Biznes Buks, 2004. – 250 s.
- Fabocci F. Upravlenie investiciyami / F. Fabocci. – M. : INFRA-M, 2000. – 932 s.
- Babinyuk O.I. Modelyuvannya optimizaciyi investiciynogo portfelya z urahuvannyam rizikiv v umovah finansovoyi krizi [Elektronniy resurs] / O.I. Babinyuk. – Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mise/2010_81/Babenuk.pdf.
- Belz O.V. Matematichna model optimizaciyi investiciynogo portfelya firmi [Elektronniy resurs] / O.V. Belz. – Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Vtneu/2007_3/pdf/Belz%20O..pdf.
- Dubrovin V.I. Modeli i metody optimizacii vybora investicionnogo portfelya [Elektronniy resurs] / V.I. Dubrovin, O.I. Yuskiv // Radioelektronika. Informatika. Upravlinnya. – 2008. – no 1. – Rezhim dostupu : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/riu/2008_1/049-060.pdf.
- Muravskiy V.V. Modelyuvannya viboru optimalnogo portfelya cinnih paperiv [Elektronniy resurs] / V.V. Muravskiy // Upravlinnya rozvitkom. – 2011. – no 5. – Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_5/u1105mu2.pdf.
- Holodna Yu.Ie. Formuvannya optimalnoyi strukturi portfelya cinnih paperiv [Elektronniy resurs] / Yu.Ie. Holodna, I.V. Nagay // Visnik Doneckogo universitetu ekonomiki ta prava. – 2010. – no 1. – Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ Gum/Vdie/2010_1/files/25.pdf.
- Arhiv itogov torgov po instrumentu na OAO <> nachinaya s 2007 goda [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.rts.ru/ru/archive/agrsecurityresults.html.
- Pervozvanskiy A.A. Finansovyy rynok: rasschet i risk / A.A. Pervozvanskiy, T.N. Pervozvanskaya. – M. : Infra-M, 1994. – 192 s.
- Istoriya znacheniy indeksa po dnyam. Indeks RTS (RTSI) [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.rts.ru/ru/index/stat/dailyhistory.html?code=RTSI.
